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假設(shè)某投資經(jīng)理管理著總價(jià)值為5000萬美元的股票投資組合（該股票組合與S&P500指數(shù)的波動(dòng)情況完全相同），由于擔(dān)心某些利空因素的影響導(dǎo)致股票價(jià)格下跌而遭受損失，他利用S&P500指數(shù)期貨合約進(jìn)行空頭對(duì)沖。有效的股指期貨對(duì)沖將使得對(duì)沖者整體風(fēng)險(xiǎn)為零，從而整體投資近似以無風(fēng)險(xiǎn)利率增長(zhǎng)，并且對(duì)每1美元的投資組合價(jià)值都相應(yīng)地賣出1美元的股指期貨合約來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
（1）假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)上S&P500股指期貨合約的價(jià)格為2700點(diǎn)，每點(diǎn)價(jià)值為250美元，為了達(dá)到完全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，需要賣出的合約份數(shù)為多少？
（2）假設(shè)3個(gè)月后股指下跌至2300點(diǎn)，投資者盈虧情況如何？