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考慮股票A、B的兩個(gè)（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

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考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

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下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。

假設(shè)按比例建立一個(gè)資產(chǎn)組合：

計(jì)算此資產(chǎn)組合的期望收益、標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔值及非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差。

下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。