A.對于套期保值者來說，每筆交易都可以精確貼合交易者的個性化需求
B.合約標準化，市場流動性高
C.交易所集中撮合交易，交易效率高
D.門檻較高，參與者一般為金融機構(gòu)和知名跨國公司
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A.交易成本低
B.市場效率高
C.具有規(guī)避風險的職能
D.具有杠桿效應(yīng)
E.具有高風險性
A.認股權(quán)證
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.優(yōu)先股
D.障礙期權(quán)
A.金融期貨屬于遠期義務(wù)類金融衍生工具
B.所有的金融期貨都是場內(nèi)交易的
C.金融期貨分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨三大類
D.外匯期貨的品種有英鎊期貨合約，歐元期貨合約，日元期貨合約，瑞士期貨合約等
A.市場風險
B.信用風險
C.基差風險
D.流動性風險
A.合約指向的外匯幣種
B.每份合約的面值
C.合約的交割月份，以及合約的最后交易日
D.合約最小價格波動幅度和單日最大波幅
E.每份合約要求的保證金數(shù)額
最新試題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。