A.整個(gè)月的平均每日價(jià)格
B.整個(gè)月的平均容積量
C.到期時(shí)處于價(jià)內(nèi)狀態(tài)的期權(quán)的標(biāo)的商品價(jià)值
D.期權(quán)初始時(shí)價(jià)格與到期時(shí)價(jià)格的差值
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A.解決了回報(bào)的正態(tài)分布假設(shè)問題
B.依靠目前的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來描述回報(bào)的分布和決定波動(dòng)率
C.被認(rèn)為能更準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來波動(dòng)率的水平
D.只使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表包含的損失概率
A.互換的名義價(jià)值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動(dòng)利率債券的價(jià)格差
C.初始互換名義價(jià)值乘以到期日和價(jià)差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率和浮動(dòng)參照利率的價(jià)差
A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點(diǎn)曲線
A.抉擇型期權(quán)的持有者只有在達(dá)到預(yù)定的日期時(shí)需要選擇該期權(quán)是一個(gè)看漲或看跌期權(quán)
B.抉擇型期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化，其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權(quán)在到期日支付一筆費(fèi)用，金額等于行權(quán)價(jià)格乘以比例因子，該比例因子是期權(quán)持有人在期權(quán)到期日的上半段結(jié)束時(shí)決定的
D.抉擇型期權(quán)賦予持有人交換到另一個(gè)資產(chǎn)的權(quán)利
A.增加0.05
B.增加0.5
C.減少0.05
D.減少0.5
最新試題
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）