單項(xiàng)選擇題股票市場遵循（）

A.隨機(jī)漫步
B.下鞅
C.可利用的預(yù)測模式
D.隨機(jī)漫步和可利用的預(yù)測模式
E.半鞅和可利用的預(yù)測模式


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1.單項(xiàng)選擇題莫里斯·肯德爾在1953年對(duì)股票收益模式進(jìn)行了研究，他發(fā)現(xiàn)股票市場是（）?，F(xiàn)在，這種股票價(jià)格的隨機(jī)變化暗示著（）

A.無效的；市場的良好運(yùn)行是有效的
B.有效的；市場是無效的
C.無效的；市場是無效的
D.有效的；市場的良好運(yùn)行是有效的
E.非理性的；比以前更加不理性

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者采取盡可能大的頭寸時(shí)，均衡價(jià)格關(guān)系可能被破壞。這樣的例子有（）

A.風(fēng)險(xiǎn)-收益占優(yōu)觀點(diǎn)
B.均值-方差有效邊界
C.無風(fēng)險(xiǎn)套利
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
E.證券市場線

4.單項(xiàng)選擇題在研究套利定價(jià)理論時(shí)，羅斯假設(shè)（）導(dǎo)致了資產(chǎn)收益的不確定性。

A.一個(gè)共同的宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B.公司特有風(fēng)險(xiǎn)因素
C.定價(jià)誤差
D.一個(gè)共同的宏觀經(jīng)濟(jì)因素和公司特有風(fēng)險(xiǎn)因素都不會(huì)
E.一個(gè)共同的宏觀經(jīng)濟(jì)因素和公司特有風(fēng)險(xiǎn)因素

5.單項(xiàng)選擇題（）資產(chǎn)組合是一個(gè)充分分散的投資組合，該組合對(duì)一個(gè)因素的β是1，對(duì)其他因素的β是0。

A.單因素
B.市場
C.指數(shù)
D.單因素和市場
E.單因素、市場和指數(shù)