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單項選擇題莫里斯·肯德爾在1953年對股票收益模式進(jìn)行了研究，他發(fā)現(xiàn)股票市場是（）?，F(xiàn)在，這種股票價格的隨機(jī)變化暗示著（）

A.無效的；市場的良好運行是有效的
B.有效的；市場是無效的
C.無效的；市場是無效的
D.有效的；市場的良好運行是有效的
E.非理性的；比以前更加不理性

1.單項選擇題當(dāng)投資者采取盡可能大的頭寸時，均衡價格關(guān)系可能被破壞。這樣的例子有（）

A.風(fēng)險-收益占優(yōu)觀點
B.均值-方差有效邊界
C.無風(fēng)險套利
D.資本資產(chǎn)定價模型
E.證券市場線

2.單項選擇題（）為所有資產(chǎn)的期望收益-貝塔關(guān)系提供了確定性的聲明，而（）表明這種關(guān)系只對除一小部分之外的所有證券適用。

A.APT；CAPM
B.APT；ΟΡΜ
C.CAPM；APT
D.CAPM；OPM
E.APT，OPM；CAPM

3.單項選擇題在研究套利定價理論時，羅斯假設(shè)（）導(dǎo)致了資產(chǎn)收益的不確定性。

A.一個共同的宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B.公司特有風(fēng)險因素
C.定價誤差
D.一個共同的宏觀經(jīng)濟(jì)因素和公司特有風(fēng)險因素都不會
E.一個共同的宏觀經(jīng)濟(jì)因素和公司特有風(fēng)險因素

4.單項選擇題（）資產(chǎn)組合是一個充分分散的投資組合，該組合對一個因素的β是1，對其他因素的β是0。

A.單因素
B.市場
C.指數(shù)
D.單因素和市場
E.單因素、市場和指數(shù)

5.單項選擇題如果投資者可以建立一個確定性收益為（）投資組合，就存在套利機(jī)會。

A.較小的正數(shù)
B.較小的負(fù)數(shù)
C.0
D.較大的正數(shù)
E.較大的負(fù)數(shù)