A.通過不同國家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險(xiǎn)
B.通過多幣種投資來分散風(fēng)險(xiǎn)
C.通過降低申贖頻率來控制資金的流動
D.通過外匯遠(yuǎn)期合約和貨幣交換等衍生工具來分散風(fēng)險(xiǎn)

A.預(yù)期損失，又稱在險(xiǎn)價(jià)值、尾部損失、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個(gè)分位值

A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計(jì)算時(shí)無須事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源

A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準(zhǔn)差別越小
B.主動比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個(gè)指數(shù)基金

A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動比重常用于分析追求絕對收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度