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若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。那么，超過95%的置信水平時，銀行應(yīng)該透過下列哪種方式來檢驗銀行面臨的風險？（）
A.返回檢驗
B.敏感度測試
C.壓力測試
D.情景測試
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單項選擇題
若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在相同的衡量期間，99%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應(yīng)該：（）5000萬人民幣。
A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于
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單項選擇題
若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應(yīng)該：（）。
A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于5000萬人民幣
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