單項(xiàng)選擇題可以使用以下哪種方法使得修正的久期缺口為零？（）
A.增加資產(chǎn)規(guī)模
B.減少DA和增加DL
C.減少負(fù)債規(guī)模
D.增加DA
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1.單項(xiàng)選擇題運(yùn)用久期模型來對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，當(dāng)利率變化時(shí)，哪個(gè)因素不會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？（）
A.杠桿修正的久期缺口
B.金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模
C.利率的變化程度
D.市場(chǎng)條件的變化
2.單項(xiàng)選擇題
如果為每半年付息，測(cè)量資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度的公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，久期也增加，但以一個(gè)（）速率在增加。
A.遞增
B.不變
C.遞減
D.不確定
4.單項(xiàng)選擇題債券的票面利率越大，久期（）。
A.越小
B.越大
C.不變
D.不確定
5.單項(xiàng)選擇題債券的久期為8.23年，收益為8﹪，其修正的久期為（）。
A.9.37年
B.6.72年
C.8.23年
D.7.62年
最新試題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，跨國公司和涉外企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
如果某一種貨幣的交易記錄表中，存在著（）不匹配，銀行就存在外匯風(fēng)險(xiǎn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，涉及折算匯率的選擇。通常，可以選擇的匯率有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題