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A.公司的規(guī)模比貝塔值更能描述投資組合的收益率
B.貝塔值比公司的規(guī)模更能描述投資組合的收益率
C.貝塔值比市場/賬面比率更能描述投資組合的收益率
D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素比貝塔值更能描述投資組合的收益率
E.上述各項均不準(zhǔn)確

A.單因素模型在估計證券收益率方面有更好的解釋功能
B.宏觀經(jīng)濟(jì)變量不能解釋證券收益率的估計
C.通過合理的投資組合，可以防止某些經(jīng)濟(jì)因素對未來消費風(fēng)險發(fā)生影響
D.多因素模型無效
E.上述各項均不準(zhǔn)確