A.公司的規(guī)模比貝塔值更能描述投資組合的收益率 B.貝塔值比公司的規(guī)模更能描述投資組合的收益率 C.貝塔值比市場/賬面比率更能描述投資組合的收益率 D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素比貝塔值更能描述投資組合的收益率 E.上述各項均不準(zhǔn)確
A.單因素模型在估計證券收益率方面有更好的解釋功能 B.宏觀經(jīng)濟(jì)變量不能解釋證券收益率的估計 C.通過合理的投資組合,可以防止某些經(jīng)濟(jì)因素對未來消費風(fēng)險發(fā)生影響 D.多因素模型無效 E.上述各項均不準(zhǔn)確