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問答題

用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動利率貸款定價為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。

GBI銀行的久期缺口是多少？利率風險暴露是多少？如果△R/（1+R）=0.01，對銀行所有者權益的市場價格有什么影響？

參考答案：

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1.問答題 用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動利率貸款定價為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
如果大額存單和聯(lián)邦基金負債的久期為0.401年，那么銀行負債的久期是多少？

參考答案：

2.問答題 用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動利率貸款定價為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
銀行核心存款的久期是多少？

參考答案：

3.問答題 用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動利率貸款定價為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
如果浮動利率貸款（包括聯(lián)邦基金）的久期為0.36年，那么銀行資產(chǎn)的久期是多少？（現(xiàn)金的久期為0）

參考答案：

4.問答題 用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動利率貸款定價為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
GBI銀行固定利率貸款的久期是多少？

參考答案：

5.問答題計算下面金融機構的杠桿修正久期缺口。其擁有1000000元資產(chǎn)，投資于30年、利率為10%、每半年付息一次且以面值出售的國庫券，久期為9.94年。還擁有900000元的負債，是通過2年期、利率為7.25%、每半年付息一次且以面值出售的債券籌集的資金。如果△R/（1+R/2）=-0.0020，對凈值有何影響？

參考答案：