問答題有效期為一個月的執(zhí)行價格為30元的看漲期權(quán)成本為2元,執(zhí)行價格為25元的看跌期權(quán)成本為3元。解釋由這兩種期權(quán)如何構(gòu)造寬跨式期權(quán),寬跨式期權(quán)的損益狀態(tài)如何?
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美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型:判斷題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型:判斷題