單項選擇題（）模型允許投資組合經理在最優(yōu)化過程中將其私人觀點納入市場數據中。

A.布萊克-利特曼
B.特雷納-布萊克
C.特雷納-Mazuy
D.布萊克-斯科爾斯
E.上述說法都不正確


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1.單項選擇題（）可以作為預測質量的衡量標準和適當調整預測的指南。

A.回歸方程
B.指數平滑法
C.自回歸-求和-移動平均（ARIMA）
D.移動平均模型
E.GAUSS

2.單項選擇題基準風險被定義為（）

A.投資組合收益率與基準收益率之差
B.基準投資組合收益率的標準差
C.投資組合收益率的標準差與基準收益率標準差的差
D.積極型投資組合收益率的標準差
E.上述說法都不正確

3.單項選擇題你把最初得到的（）與實驗所得到的數據相結合得到（）。

A.后驗分布；先驗分布
B.先驗分布；后驗分布
C.緊縮性后驗分布；貝葉斯分析
D.緊縮性先驗分布；貝葉斯分析
E.上述說法都不正確

4.單項選擇題研究中通常假設股票的α值是（）

A.0
B.正數
C.負數
D.不為0
E.0或正數

5.單項選擇題對沖基金的期權費本質上是（）

A.以現有投資組合價值為執(zhí)行價格的看跌期權
B.以預期未來投資組合價值為執(zhí)行價格的看跌期權
C.以預期未來投資組合價值為執(zhí)行價格的看漲期權
D.以現有投資組合價值乘以（1+基準收益率）為執(zhí)行價格的看漲期權
E.跨式期權