A.常用百分比收益率和對數(shù)收益率來衡量
B.由于收益率是一個隨機變量，因此用預期收益率來刻畫其整體回報
C.兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合預期收益率的計算公式為up=w₁*u₁+w₂*u₂
D.預期收益率和預期回報率是同一個概念，用于刻畫資產(chǎn)的整體預期回報的高低
E.回報率和預期回報率是同一個概念

A.常用標準差或方差來衡量波動性大小
B.波動性越大，標準差越大，風險越小
C.標準差也稱波動系數(shù)
D.不管是單個資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合，都可以用標準差或方差來衡量波動性大小
E.資產(chǎn)組合的標準差是0，這表明構(gòu)成組合的每個資產(chǎn)的標準差必須都是0

A.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的創(chuàng)始人是馬科維茨
B.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）由馬科維茨的學生威廉夏普發(fā)展而來
C.資產(chǎn)組合理論主要討論的是風險與回報之間的關系
D.風險套利定價模型（APT）理論由羅斯（Ross）提出
E."好的資產(chǎn)組合"的標準是風險與回報匹配，即組合風險最小，同時組合回報最大

A.有效邊界是不同資金分配下全部可能出現(xiàn)的結(jié)果的軌跡
B.有效邊界上都是"好的組合"，即風險既定條件下回報最大，或者回報既定下風險最小的組合
C.無論是兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合，還是更多個資產(chǎn)構(gòu)成的組合，均存在有效邊界
D.當有無風險資產(chǎn)和風險資產(chǎn)構(gòu)成的組合，其有效邊界是一條曲線
E.有效邊界上有可能是一條曲線或直線，也有可能是一塊不規(guī)則的面積

A.突出了風險的損失性和不確定性兩大特征
B.不適用于描述機會風險
C.過于片面，不一定是損失，獲利但在預期之外的不確定性同樣也可以理解為一種風險
D.不適用于描述純粹風險
E.是美國COSO委員會關于風險的定義