單項(xiàng)選擇題蝶式差價(jià)期權(quán)的損益結(jié)構(gòu)為（）。
A.對(duì)稱(chēng)的
B.右偏的
C.左偏的
D.無(wú)法判斷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為23，到期日的股票價(jià)格為25，看漲期權(quán)食物的期權(quán)費(fèi)為1元，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2元，帶式期權(quán)的最后的盈利為（）。
A.4
B.2
C.3
D.0
2.單項(xiàng)選擇題盒式差價(jià)期權(quán)的組成為（）。
A.兩份牛市差價(jià)期權(quán)
B.一份牛市一份熊市
C.兩份熊市
D.兩份牛市一份熊市
3.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行價(jià)格為48的看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為3元，到期時(shí)股票價(jià)格為45元，投資者在到期時(shí)收到（）。
A.3
B.6
C.4
D.0
4.單項(xiàng)選擇題多頭執(zhí)行價(jià)格分別為34和38的蝶式差價(jià)期權(quán)，到期時(shí)股票價(jià)格為40，在不考慮初始期權(quán)費(fèi)的情況下的收益為（）。
A.0
B.8
C.2
D.6
5.單項(xiàng)選擇題蝶式期權(quán)使用了幾份期權(quán)？（）
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
題型：?jiǎn)柎痤}