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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)背離均衡價(jià)格關(guān)系時(shí)，投資者就將擁有一個(gè)盡可能大的頭寸，這是（）的例子。

A.控制觀點(diǎn)
B.均方差有效邊界
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

在（）情況下，會(huì)出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

A.投資者只承受收益減少的風(fēng)險(xiǎn)
B.定價(jià)公平
C.投資機(jī)會(huì)集與資本配置線不相切
D.存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】
考慮多因素APT模型，有兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)因素，F(xiàn)₁和F₂，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。A、B是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)資產(chǎn)組合：

假設(shè)存在無(wú)套利機(jī)會(huì)，F(xiàn)₂的因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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