問答題

【簡答題】討論布萊克、詹森和舒爾斯對資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）零貝塔值形式的研究。

答案：布萊克、詹森和舒爾斯研究了1931~1965年間所有在紐約股票交易所上市股票的收益率。結(jié)果表明CAPM的零貝塔值形式比C...

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答案：

單項選擇題

1992年法馬和弗倫奇在他們的研究中發(fā)現(xiàn)（）。

A.公司的規(guī)模比貝塔值更能描述投資組合的收益率
B.貝塔值比公司的規(guī)模更能描述投資組合的收益率
C.貝塔值比市場/賬面比率更能描述投資組合的收益率
D.宏觀經(jīng)濟因素比貝塔值更能描述投資組合的收益率
E.上述各項均不準確