單項(xiàng)選擇題

從風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系的角度，（）。

A.為使市場(chǎng)達(dá)到均衡，只有因素風(fēng)險(xiǎn)需要風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益有關(guān)
C.只有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益有關(guān)
D.a和b
E.a和c

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)背離均衡價(jià)格關(guān)系時(shí)，投資者就將擁有一個(gè)盡可能大的頭寸，這是（）的例子。

A.控制觀點(diǎn)
B.均方差有效邊界
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

在（）情況下，會(huì)出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

A.投資者只承受收益減少的風(fēng)險(xiǎn)
B.定價(jià)公平
C.投資機(jī)會(huì)集與資本配置線不相切
D.存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

從風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系的角度，（）。

你可能感興趣的試題

當(dāng)背離均衡價(jià)格關(guān)系時(shí)，投資者就將擁有一個(gè)盡可能大的頭寸，這是（）的例子。

在（）情況下，會(huì)出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

從風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系的角度，（）。

當(dāng)背離均衡價(jià)格關(guān)系時(shí)，投資者就將擁有一個(gè)盡可能大的頭寸，這是（）的例子。

在（）情況下，會(huì)出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。