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【計(jì)算題】債券市場上現(xiàn)有一種剩余期限恰為4年的每年付息一次的附息債券,面值100元,年利率5.2%。如果以到期利率5%作為貼現(xiàn)率,試列表計(jì)算該債券的久期(小數(shù)點(diǎn)后保留四位)。
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【計(jì)算題】某債券當(dāng)前的價(jià)格為100元,如果利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn),價(jià)格就下降到98元;如果利率下降0.5個(gè)百分點(diǎn),價(jià)格就上升到103元。請計(jì)算該債券的久期和凸性系數(shù)。
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問答題
【計(jì)算題】如果第1題中利率曲線不是水平的,而是向上傾斜的,其中1年期利率為4%,2年期利率為4.5%,3年期利率為5%,4年期利率為5.5%,5年期利率為6%,6年期利率為6.5%,其它條件同第1題,問今天的債券價(jià)格應(yīng)該是多少?
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