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問答題

【計(jì)算題】債券市場上現(xiàn)有一種剩余期限恰為4年的每年付息一次的附息債券，面值100元，年利率5.2%。如果以到期利率5%作為貼現(xiàn)率，試列表計(jì)算該債券的久期（小數(shù)點(diǎn)后保留四位）。

答案：

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【計(jì)算題】某債券當(dāng)前的價(jià)格為100元，如果利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格就下降到98元；如果利率下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格就上升到103元。請計(jì)算該債券的久期和凸性系數(shù)。

答案：

【計(jì)算題】如果第1題中利率曲線不是水平的，而是向上傾斜的，其中1年期利率為4%，2年期利率為4.5%，3年期利率為5%，4年期利率為5.5%，5年期利率為6%，6年期利率為6.5%，其它條件同第1題，問今天的債券價(jià)格應(yīng)該是多少？

答案：