問答題如果某公司股票現(xiàn)在的市場價格為32美元,執(zhí)行價格為30美元的該公司美式股票看漲期權(quán)的價格為5.60美元,該期權(quán)的有效期還有4個月。同時,市場預(yù)期該公司將會在2個月后支付每股1.5美元的股利。假定按連續(xù)復(fù)利計算的無風(fēng)險利率為12%(年利率)。要使得市場中不存在無風(fēng)險套利機會,則該美式看漲期權(quán)的價格下限是多少?
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浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
題型:問答題
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型:判斷題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題