A.債券
B.一份看漲期權(quán)
C.一份看跌債券
D.股票
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A.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)的空頭
B.一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)的空頭
C.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的空頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的多頭
D.執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的空頭
A.一份看漲期權(quán)的空頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)的多頭
B.同一期限的同一執(zhí)行價(jià)格的一份看漲和看跌期權(quán)
C.同一期限但是不同執(zhí)行價(jià)格的兩份看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格高的為空頭
D.一份看漲期權(quán)的多頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)的空頭
A.實(shí)值
B.平價(jià)
C.虛值
D.無(wú)法判斷
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
A.對(duì)稱的
B.右偏的
C.左偏的
D.無(wú)法判斷
最新試題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對(duì)手的損失。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過(guò)CBOE交易。
在利率互換中,交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()