多項選擇題熊市差價期權的組成為（）。
A.一份執(zhí)行價格較高的看漲期權多頭和一份執(zhí)行價格較低的看漲期權的空頭
B.一份執(zhí)行價格較低的看漲期權多頭和一份執(zhí)行價格較高的看漲期權的空頭
C.一份執(zhí)行價格較高的看跌期權的空頭和一份執(zhí)行價格較低的看跌期權的多頭
D.執(zhí)行價格較高的看跌期權的多頭和一份執(zhí)行價格較低的看跌期權的空頭
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1.單項選擇題日歷差價期權的組成包括（）。
A.一份看漲期權的空頭和同一執(zhí)行價格的期限較長的看漲期權的多頭
B.同一期限的同一執(zhí)行價格的一份看漲和看跌期權
C.同一期限但是不同執(zhí)行價格的兩份看漲期權，執(zhí)行價格高的為空頭
D.一份看漲期權的多頭和同一執(zhí)行價格的期限較長的看漲期權的空頭
2.單項選擇題一個日本出口商預計3月份后會收到一筆美元結算款，為了防止美元貶值，他在1月初以1$＝118．26￥的協(xié)議價買入了一份美元的看跌期權，到2月初，市場上美元兌日元的匯率為1$＝118．58￥，請問此時這份期權處于（）。
A.實值
B.平價
C.虛值
D.無法判斷
3.單項選擇題標的資產的現(xiàn)價為25美元，不支付紅利，無風險利率為4%，連續(xù)復利，一年之后到期的遠期價格是多少？（）
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
4.單項選擇題蝶式差價期權的損益結構為（）。
A.對稱的
B.右偏的
C.左偏的
D.無法判斷
5.單項選擇題期權的執(zhí)行價格為23，到期日的股票價格為25，看漲期權食物的期權費為1元，看跌期權的期權費為2元，帶式期權的最后的盈利為（）。
A.4
B.2
C.3
D.0
最新試題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型：判斷題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題