A.異方差Park和Glejser檢驗(yàn)法都給出了可參考的方差結(jié)構(gòu)
B.利用Park和Glejser檢驗(yàn)的方差結(jié)構(gòu)一定能有效消除異方差
C.Glejser檢驗(yàn)結(jié)出的方差結(jié)構(gòu)比較粗糙
D.在經(jīng)濟(jì)學(xué)中,通常對(duì)變量取對(duì)數(shù)或變量變換來修改異方差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.方差=A*Xi,選擇權(quán)重W=1/(Xi)^(-0.5)
B.方差=A*Xi2,選擇權(quán)重W=1/Xi
C.方差=A*f(Xi),選擇權(quán)重W=1/f(Xi)^(-0.5)
D.方差=A*f(Xi),選擇權(quán)重W=1/(Xi)^(-0.5)
A.不同Xi所對(duì)應(yīng)的總體殘差方差已知,利用加權(quán)最小二乘法來消除異方差
B.不同Xi所對(duì)應(yīng)的樣本殘差的方差結(jié)構(gòu)已知,利用GLS來消除或降低異方差
C.不同Xi所對(duì)應(yīng)的樣本殘差的方差結(jié)構(gòu)已知,利用OLS法來消除異方差
D.根據(jù)具體問題,可以考慮選擇不同的模型變換來消除異方差性
A.Yi^為負(fù)數(shù),而B2為偶數(shù),Park檢驗(yàn)依然可行
B.對(duì)ui^2=B1*(Yi^)B2兩邊取自然對(duì)數(shù)線性化,然后再檢驗(yàn)
C.原假設(shè):B2=0,拒絕了原假設(shè),則說明存在異方差
D.Park檢驗(yàn)法還檢驗(yàn)了異方差的結(jié)構(gòu)形式
A.圖示驗(yàn)法
B.回歸檢驗(yàn)法
C.White檢驗(yàn)法
D.DW檢驗(yàn)
A.異方差性
B.多重共線性
C.序列相關(guān)
D.設(shè)定誤差
最新試題
相關(guān)分析與回歸分析的經(jīng)濟(jì)含義一樣。
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線()
給定顯著性水平及自由度,若計(jì)算得到的值超過臨界值,我們將接受零假設(shè)。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè),()。
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù),就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
由于簡(jiǎn)單線性回歸與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相關(guān)很遠(yuǎn),因此預(yù)測(cè)沒有任何意義。
計(jì)量模型的建立要遵循科學(xué)的理論原則,也要運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
請(qǐng)簡(jiǎn)述工具變量法的基本思想。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。證明:這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式:斜率與原來相同,但截距和誤差有所不同,并且新的誤差期望值為零。