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問答題假如你正在關(guān)注某公司的股票，該公司不巧出現(xiàn)了一些嚴(yán)重的問題。破產(chǎn)清算迫在眉睫，除非公司有能力得到政府擔(dān)保的貸款。一旦公司經(jīng)營失敗清盤，股價(jià)會深度下跌；但如果公司獲得貸款，股價(jià)也可能快速上漲。這種情況下，請說明投資者能采用哪幾種不同的期權(quán)投資策略并解釋它們之間的不同點(diǎn)。

參考答案： 投資者能采用以下六種策略：寬跨式期權(quán)（Strangle）、跨式期權(quán)（Straddle）、條式期權(quán)（Strip）、帶式期權(quán)...

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1.問答題寬跨式期權(quán)與跨式期權(quán)之間有何不同？

參考答案：寬跨式與跨式期權(quán)均是由1份看漲與1份看跌期權(quán)構(gòu)成。在跨式期權(quán)中，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日；而寬跨式期...

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2.問答題有效期為一個(gè)月的執(zhí)行價(jià)格為30元的看漲期權(quán)成本為2元，執(zhí)行價(jià)格為25元的看跌期權(quán)成本為3元。解釋由這兩種期權(quán)如何構(gòu)造寬跨式期權(quán)，寬跨式期權(quán)的損益狀態(tài)如何？

參考答案：

3.問答題執(zhí)行價(jià)格為60元的看漲期權(quán)成本為6元，相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)成本為4元，制表說明跨式期權(quán)損益狀況。請問：股票價(jià)格在什么范圍內(nèi)時(shí)，跨式期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：

4.問答題利用看跌期權(quán)和看漲期權(quán)之間的等價(jià)關(guān)系式證明：歐式看跌期權(quán)構(gòu)造的蝶式價(jià)差期權(quán)的成本與歐式看漲期權(quán)構(gòu)造的蝶式價(jià)差期權(quán)的成本是相等的。

參考答案：

5.問答題三種同一股票看跌期權(quán)有相同的到期日。執(zhí)行價(jià)格為50元、60元和70元，市場價(jià)格分別為3元、5元和8元。解釋如何構(gòu)造蝶式價(jià)差期權(quán)。做出表格說明這種策略帶來的贏利性。請問：股票價(jià)格在什么范圍時(shí)，蝶式價(jià)差期權(quán)將導(dǎo)致?lián)p失呢？

參考答案：