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你可能感興趣的試題
A.債券
B.一份看漲期權(quán)
C.一份看跌債券
D.股票
A.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)的空頭
B.一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)的空頭
C.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的空頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的多頭
D.執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的空頭
A.一份看漲期權(quán)的空頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長的看漲期權(quán)的多頭
B.同一期限的同一執(zhí)行價(jià)格的一份看漲和看跌期權(quán)
C.同一期限但是不同執(zhí)行價(jià)格的兩份看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格高的為空頭
D.一份看漲期權(quán)的多頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長的看漲期權(quán)的空頭
A.實(shí)值
B.平價(jià)
C.虛值
D.無法判斷
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
最新試題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）