單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
B.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點(diǎn)均為有效組合點(diǎn)


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2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說(shuō)法中，正確的有（）。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大
B.證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大
D.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移

3.多項(xiàng)選擇題貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題下列因素中，影響資本市場(chǎng)線中市場(chǎng)均衡點(diǎn)的位置的有（）。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
B.風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率
C.風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D.投資者個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好

最新試題

下列表述中正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列因素中，影響資本市場(chǎng)線中市場(chǎng)均衡點(diǎn)的位置的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說(shuō)法中，正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券市場(chǎng)線可以用來(lái)描述市場(chǎng)均衡條件下單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。當(dāng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡感普遍減弱時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)線（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計(jì)算過(guò)程）。

題型：?jiǎn)柎痤}

證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16％，甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6％的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中，正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說(shuō)法中正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

假設(shè)銀行利率為i，從現(xiàn)在開始每年年末存款1元，n年后的本利和為元。如果改為每年年初存款，存款期數(shù)不變，n年后的本利和應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題