A.10年以上
B.5年或以上，但少于10年
C.3年以上，但不超過5年
D.不到一年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.整個(gè)月的平均每日價(jià)格
B.整個(gè)月的平均容積量
C.到期時(shí)處于價(jià)內(nèi)狀態(tài)的期權(quán)的標(biāo)的商品價(jià)值
D.期權(quán)初始時(shí)價(jià)格與到期時(shí)價(jià)格的差值
A.解決了回報(bào)的正態(tài)分布假設(shè)問題
B.依靠目前的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來描述回報(bào)的分布和決定波動(dòng)率
C.被認(rèn)為能更準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來波動(dòng)率的水平
D.只使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表包含的損失概率
A.互換的名義價(jià)值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動(dòng)利率債券的價(jià)格差
C.初始互換名義價(jià)值乘以到期日和價(jià)差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率和浮動(dòng)參照利率的價(jià)差
A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點(diǎn)曲線
A.抉擇型期權(quán)的持有者只有在達(dá)到預(yù)定的日期時(shí)需要選擇該期權(quán)是一個(gè)看漲或看跌期權(quán)
B.抉擇型期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化，其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權(quán)在到期日支付一筆費(fèi)用，金額等于行權(quán)價(jià)格乘以比例因子，該比例因子是期權(quán)持有人在期權(quán)到期日的上半段結(jié)束時(shí)決定的
D.抉擇型期權(quán)賦予持有人交換到另一個(gè)資產(chǎn)的權(quán)利
最新試題
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）