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問答題外匯期貨與外匯遠期有何異同？討論在外匯衍生工具市場上為何外匯遠期交易的活躍程度超過外匯期貨？

參考答案： 相同點：
（1）外匯期貨交易與外匯遠期都是外匯市場的組成部分；
（2）外匯期貨交易與外匯遠期交易的對...

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1.問答題某日外匯市場行情為GBP/USD即期匯率為USD/GBP= 1.5520， 90天遠期= 1.530 ，美國出口商向英國出口價值200萬英鎊的貨物，預(yù)計3個月后才收匯，假如3個月后英鎊兌美元的匯率下跌為USD/GBP =1.5115，如果美國出口商不進行保值，3個月后英鎊貶值損失多少，如果利用遠期外匯交易、外匯期貨交易采取套期保值措施？

參考答案：如不進行套期保值，則會導(dǎo)致虧損，虧損額=200萬*（1.5520—1.5515）=200萬*0.0405=8...

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2.問答題假定某年3月美國一進口商3個月后需支付貨款500 000歐元，目前即期匯率為1歐元=1.250 00美元。為避免3個月后歐元升值的風(fēng)險，決定買入4份（假設(shè)1份合約可以交易125 000歐元）6月到期的歐洲美元期貨合同，成交價為1歐元=1.280 0美元。6月歐元果然升值，即期匯率為1歐元=1.310 0美元，相應(yīng)地歐元期貨合同價格變?yōu)?歐元=1.300 0美元。如果不考慮傭金、保證金及利息，試計算該進口商的凈盈虧。

參考答案：由題意分析可得下表：
因此，買入歐洲美元期貨合約進行套期保值，當(dāng)基差走強時會使得虧損，并且虧損額=0.04×5...

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3.問答題什么是外匯期貨對沖中的基差風(fēng)險？試分析該基差險的成因及其對風(fēng)險對沖效果的影響。

參考答案：基差風(fēng)險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風(fēng)險?；罴船F(xiàn)貨成交價格與交易所期貨價格之間的差，其金額不是固...

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4.問答題今天是2008年7月8日。LIBOR為7% /年。假設(shè)你公司計劃在9月初借入1000美元，期限為91天。你公司的借貸成本為LIBOR+80基點。期貨市場上現(xiàn)時的歐洲美元期貨合約標(biāo)價為93.23。試設(shè)計一種風(fēng)險對沖方案。假定9月1日市場上LIBOR為8%，討論你的對沖結(jié)果。

參考答案：風(fēng)險對沖方案是：首先，立刻買歐洲美元合約，合約約定金額1000萬美元，到了9月1日在現(xiàn)貨市場借1000萬美元的同時賣掉之...

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5.問答題什么是拋補套利利率平價？它與外匯遠期或期貨合約價格有何關(guān)系？

參考答案：（1）本國利率高于（低于）外國利率的差額等于本國貨幣的遠期貼水（升水）
（2））高利率國的貨幣在遠期外匯市場上...

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