填空題互換的運用主要包括三個方面：（）、（）與構造新產(chǎn)品。
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2.填空題期貨的三大運用為（）、（）和投機。
4.單項選擇題運用三個市場中的歐式看跌期權構造蝶式期權組合，其執(zhí)行價格分別為50，55和60，期權價格分別為2，4和7，以下哪些答案是正確的？（）
A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個未來盈虧平衡點為40
D.蝶式組合的另一個未來盈虧平衡點為60
5.單項選擇題以下哪些參數(shù)與股票美式看漲期權的價格總是負相關？（）
A.股票價格
B.到期時間
C.執(zhí)行價格
D.波動率
最新試題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題