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投資學概論章節(jié)練習(2019.04.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 APT與CAPM的推證基礎不同在于（）。

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2.判斷題CAPM模型和APT模型都假設投資者是風險規(guī)避的。

參考答案：錯誤

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3 Kendall“價格變化是隨機的”意味著（）。

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4 若當前證券的實際收益已經(jīng)高于證券市場線的收益則應該（）該證券。

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5 可行集的彎曲程度取決于資產(chǎn)組合的相關系數(shù)，隨著相關系數(shù)的減小，彎曲程度（）。

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6 CAPM（）單一時期模型，APT（）單一時期。

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7 （）指從未來某時點開始至未來另一時點止的利率。

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8.判斷題市場資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券面值占總面值的比重。

參考答案：錯誤

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9 （）定價在金融工程中處于核心地位。

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10 因子模型是一種假設證券的回報率只與風險因子的（）有關的經(jīng)濟模型。

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