A.是一種廣泛使用的用于衡量市場風險的統(tǒng)計工具
B.指非常小的收益率變化導致固定收益頭寸價值的變化
C.通過量化銀行賬戶累計的基點利差風險，來估計頭寸的風險敏感度
D.提供了銀行賬戶對利率波動性提高的敏感度的快速估計
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A.Delta
B.Vega/Kappa
C.Gamma
D.Rho
A.長期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
B.短期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
C.長期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
D.短期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
A.10年以上
B.5年或以上，但少于10年
C.3年以上，但不超過5年
D.不到一年
A.整個月的平均每日價格
B.整個月的平均容積量
C.到期時處于價內(nèi)狀態(tài)的期權(quán)的標的商品價值
D.期權(quán)初始時價格與到期時價格的差值
A.解決了回報的正態(tài)分布假設(shè)問題
B.依靠目前的市場數(shù)據(jù)來描述回報的分布和決定波動率
C.被認為能更準確預測未來波動率的水平
D.只使用標準正態(tài)分布表包含的損失概率
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）
下列哪項不是風險報告的用途（）