A.Delta
B.Vega/Kappa
C.Gamma
D.Rho
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A.長期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
B.短期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
C.長期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
D.短期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
A.10年以上
B.5年或以上，但少于10年
C.3年以上，但不超過5年
D.不到一年
A.整個月的平均每日價(jià)格
B.整個月的平均容積量
C.到期時(shí)處于價(jià)內(nèi)狀態(tài)的期權(quán)的標(biāo)的商品價(jià)值
D.期權(quán)初始時(shí)價(jià)格與到期時(shí)價(jià)格的差值
A.解決了回報(bào)的正態(tài)分布假設(shè)問題
B.依靠目前的市場數(shù)據(jù)來描述回報(bào)的分布和決定波動率
C.被認(rèn)為能更準(zhǔn)確預(yù)測未來波動率的水平
D.只使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表包含的損失概率
A.互換的名義價(jià)值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動利率債券的價(jià)格差
C.初始互換名義價(jià)值乘以到期日和價(jià)差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率和浮動參照利率的價(jià)差
最新試題
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下哪一個市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評級為（）的債券。
以下四個選項(xiàng)中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）