A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時(shí)間
B.是對(duì)固定收益類證券價(jià)格相對(duì)易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)，在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無關(guān)
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A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
最新試題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）