A.資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險
B.違約風(fēng)險
C.集中度風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.是一種廣泛使用的用于衡量市場風(fēng)險的統(tǒng)計工具
B.指非常小的收益率變化導(dǎo)致固定收益頭寸價值的變化
C.通過量化銀行賬戶累計的基點利差風(fēng)險，來估計頭寸的風(fēng)險敏感度
D.提供了銀行賬戶對利率波動性提高的敏感度的快速估計
A.Delta
B.Vega/Kappa
C.Gamma
D.Rho
A.長期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
B.短期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
C.長期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
D.短期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
A.10年以上
B.5年或以上，但少于10年
C.3年以上，但不超過5年
D.不到一年
A.整個月的平均每日價格
B.整個月的平均容積量
C.到期時處于價內(nèi)狀態(tài)的期權(quán)的標(biāo)的商品價值
D.期權(quán)初始時價格與到期時價格的差值
最新試題
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）