金融工程判斷題每日一練(2020.06.05)

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1.判斷題基差的增大將對(duì)多頭套期保值者有利。

2.判斷題看跌期權(quán)空頭是指標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭。

3.判斷題歐式看跌股票期權(quán)，其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是50，執(zhí)行價(jià)格是45，利率是5%，期限為1年，波動(dòng)率是25%。那么期權(quán)價(jià)格是3.28。

4.判斷題均值回復(fù)模型可以較好地描述長(zhǎng)期利率運(yùn)動(dòng)規(guī)律。

5.判斷題由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬(wàn)美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。