金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.05.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 一份資產(chǎn)空頭加一份看漲期權(quán)多頭組合成（）。

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2 認(rèn)為長期利率與短期利率產(chǎn)生于不同的期限的利率市場之間關(guān)系不大的理論是（）。

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3 標(biāo)普500指數(shù)是美國最大的證券研究機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)·普爾公司編制的股票價格指數(shù)，它采用（）編制。

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4.判斷題期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，遠(yuǎn)期合約則是非標(biāo)準(zhǔn)化的。

參考答案：正確

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5.問答題列出期貨交易中主要風(fēng)險管理制度。

參考答案：

保證金制度、逐日盯市結(jié)算制度、最小價格波動幅度、漲跌停板制度、報價方式制度、最大持倉限額制度等。

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6 期貨套期保值（）價格風(fēng)險。

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7.問答題假設(shè)XX年12月15日，某公司投資經(jīng)理A得知6個月后公司將會有一筆$970，000的資金流入并將用于90天期國庫券投資。已知當(dāng)前市場上90天期國庫券的貼現(xiàn)率為12%，收益曲線呈水平狀（即所有的遠(yuǎn)期利率也均為12%），明年6月份到期的90天國庫券期貨合約的價格為$970，000。請說明如何進(jìn)行套期保值？

參考答案：

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8.判斷題看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。

參考答案：錯誤

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9 風(fēng)險管理中，多樣化的投資屬于（）。

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10.判斷題凸度是價格對收益率的二階導(dǎo)數(shù)，或者用久期對收益率求一階導(dǎo)數(shù)。

參考答案：正確

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