金融工程單項選擇題每日一練(2020.05.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1 期貨不完美的套期保值主要源于基差風險和（）。

2 當基差（現(xiàn)貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。

3 假設6個月的套期保值期間，一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是（）。

4 銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對雙方有同樣的吸引力，則（）。

5 美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時間（）。