互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）