A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
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A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時(shí)間
B.是對(duì)固定收益類證券價(jià)格相對(duì)易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)，在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無關(guān)
A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。