金融工程問(wèn)答題每日一練(2020.05.16)

假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，求： 
（1）6×12FRA的定價(jià)； 
（2）當(dāng)6個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？ 
（3）當(dāng)12個(gè)月利率上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？ 
（4）當(dāng)6個(gè)月和12個(gè)月利率均上升1％時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)格如何變動(dòng)？