金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.02.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 風(fēng)險管理中，多樣化的投資屬于（）。

2.判斷題標(biāo)準(zhǔn)維納過程兩個特征，布朗運動漂移率為0，方差為1。

3.問答題闡述利率互換在風(fēng)險管理上的運用。

參考答案：利率互換在風(fēng)險管理上的運用：
（1）運用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性。如果交易者原先擁有一筆固定利率資產(chǎn)，她可以...

4.判斷題風(fēng)險中性定價原理只是我們進行證券定價時提出的一個假設(shè)條件，但是基于這一思想計算得到的所有證券的價格都符合現(xiàn)實世界。

5.判斷題利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率。

6.問答題請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

7 我國一家出口企業(yè)半年后將收到一筆美元外匯，該企業(yè)現(xiàn)在打算通過遠(yuǎn)期外匯市場按照固定的匯率把美元賣出，這屬于金融工程里的（）思想。

8.問答題瑞士和美國兩個月連續(xù)復(fù)利率分別為2%和7%，瑞士法郎的現(xiàn)貨匯率為0.6500美元，2個月期的瑞士法郎期貨價格為多少？

9 20世紀(jì)70年代，美國經(jīng)濟學(xué)家（）在金融學(xué)的研究中總結(jié)和發(fā)展了一系列理論，為金融學(xué)和財務(wù)學(xué)的工程化發(fā)展奠定了堅實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。