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金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.02.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 關(guān)于久期，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

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2.問答題某股票市價(jià)為70元，年波動(dòng)率為32%，該股票預(yù)計(jì)3個(gè)月和6個(gè)月后將分別支付一元股息，市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為10%?，F(xiàn)考慮該股票的美式看漲期權(quán)，其協(xié)議價(jià)格為65元，有效期為8個(gè)月。請(qǐng)證明上述兩個(gè)除息日提前執(zhí)行該期權(quán)都不是最優(yōu)的，并請(qǐng)計(jì)算該期權(quán)的價(jià)格。

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3.問答題請(qǐng)用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價(jià)證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本。

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4 遠(yuǎn)期合約必要因素包括（）。

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5.判斷題互換市場發(fā)展的主要因素風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。

參考答案：正確

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6 根據(jù)價(jià)格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。

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7.名詞解釋期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

參考答案：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來收益的可能性所隱含的價(jià)值。

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8 期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。

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9.問答題假設(shè)目前白銀價(jià)格為每盎司80元，儲(chǔ)存成本為每盎司每年2元，每3個(gè)月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個(gè)月后交割的白銀遠(yuǎn)期的價(jià)格。

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